Мне кажется, что проблема в следующем. Многие соотечественники воспринимают испанские власти и банки как единое целое. И поэтому считают, что любой документ или информация, предоставленная банку, автоматически попадает в налоговую или иммиграционную контору. И показывать 2 НДФЛ банку после получения нолукративы считают большим риском.
Не думайте про испанцев так хорошо. Банки, налоговая и иммиграция - это абсолютно разные и сильно бюрократизированные внутри конторы. И обмен между ними информацией и документами сильно затруднен. Конечно, если против вас начнется уголовное расследование, то и информацию и документы они сгребут в кучку. Но если вы обычный "законопослушный" гражданин, то все не так страшно. Сугубо ИМХО, не претендую на гуру.